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VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 VaR值是对未来损失风险的事后预判 VaR的计算涉及置信水平与持有期 计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
记录与报告 现场考察和参与方法 审记方法 调查方法 控制经费
行政方法 法律方法 民主方法 思想教育方法 社会心理学方法
增强扫描 动态扫描 多期扫描 时间飞跃法扫描 灌注扫描
薄板剪切法。 钢丝切断法。 薄板铣削法。 熔钢抽丝法。
它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露 VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险 使得不同类型资产的风险之间具有可比性 VaR方法只可用于一种不同的金融产品
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产品收益率 产品收益率的方差 产品收益率的标准差 VaR