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如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率,或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险,那么这个投资组合就是有效的 如果一个投资组合是有效的,那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合 随着投资者指定的预期收益率的改变,最优投资组合在有效前沿上移动 有效前沿是由部分有效投资组合构成的集合
投资组合的预期收益及标准差还取决于各资产的投资比例 给定一个特定的投资比例,则得到一个特定的投资组合,它具有特定的预期收益率和标准差 如果让投资比例在一个范围内连续变化,则得到的投资组合点在标准差-预期收益率平面中构成一条连续曲线 标准差-预期收益率平面中构成的曲线,该曲线两端的部分代表不存在卖空的情形
揭示了风险分散化的内在效应 机会集曲线向左凸出的程度取决于相关系数的大小 反映了投资的有效集合 完全负相关的投资组合,其机会集曲线是一条折线
无效集是比最小方差组合期望报酬率还低的投资机会的集合 无效集比最小方差组合不但报酬低,而且风险大 有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上,期望报酬率不一定是最高的 有效集曲线上的投资组合在既定的收益水平上风险是最低的
租赁组合投资 房地产组合投资 设施组合投资 商业物业集合投资
无效集是比最小方差组合期望报酬率还低的投资机会的集合 无效集比最小方差组合不但报酬低,而且风险大 有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上,期望报酬率不一定是最高的 有效集曲线上的投资组合在既定的收益水平上风险是最低的
揭示了风险分散化的内在效应 机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小 反映了投资的有效集合 完全负相关的投资组合,其机会集曲线是一条折线