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单项资产在资产组合中所占比重 单项资产的β系数 单项资产的方差 两种资产的协方差
单项资产在投资组合中所占比重 单项资产的β系数 单项资产的方差 两种资产的协方差
单项资产在投资组合中所占比重 单项资产的β系数 单项资产的标准差 两种资产的协方差
单项资产在资产组合中所占比重 单项资产的β系数 单项资产的方差 两种资产的协方差
单项资产在资产组合中所占比重 单项资产的β系数 单项资产的方差 两种资产的协方差
资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n个，其中方差项有n项，协方差项有n·(n-1)项 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差 资产组合的期望收益率与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
单项资产的p系数 两种资产的协方差 单项资产在投资组合中所占比重 单项资产的方差
单项资产在投资组合中所占比重 单项资产的β系数 单项资产的方差 两种资产的协方差
组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率 资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数 不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变 即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变
投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数 当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险 当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的 当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
在实际中，两项资产的收益率具有完全正相关的情况很常见 如果两项资产的收益率具有完全负相关关系，则构成的资产组合中不包拓非系统风险 如果两项资产构成的组合的收益率等于两项资产的收益率的加权平均数，则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系 如果两项资产构成的组合收益率的标准差等于两项资产收益率标准差的加权平均数，则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系
单项资产在投资组合中所占比重 单项资产的β系数 单项资产的方差 两种资产的相关系数
每种证券与其他证券之间的相互关系 每种证券期望收益率的方差 投资者对每种证券的偏好 每种证券的期望收益率
单项资产在资产组合中所占价值比重 单项资产的预期收益率 单项资产的方差 两种资产的协方差 单项资产的标准离差率
单项资产在资产组合中所占价值比重 单项资产的预期收益率 单项资产的方差 两种资产的标准差 单项资产的标准离差率
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