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财务基本原理在投资中的应用，主要是资本预算和期权定价 财务基本原理在筹资中的应用，主要是资本结构 如果一项经营计划预期产生的未来现金，超出实施该计划的初始现金支出，它就会增加股东财富 资本资产定价模型是建立有效资本市场理论和投资组合理论的基本假设之一
资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的 资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的 套利定价模型(APT)的定义是具体的 套利定价模型(APT)的定义是抽象的
资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产 证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的 证券市场线有一个暗示为“全部风险都需要补偿” Rm-Rf称为市场风险溢酬
该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法 该模型中的资本资产主要指的是债券资产 该模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念 该模型提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述 资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
由投资者或其他人(或单位)投入 不构成实收资本 资本公积金不包括投资人投入的任何资产 主要用于转增资本
资本资产定价模型表明可以在不考虑投资者不同偏好的情况下确定所有投资者的共同最优风险资产组合 资本资产定价模型对风险-收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的 资本资产定价模型表明选择高β值的证券就会获得较高的收益，因为高β值的证券风险也较高 资本资产定价模型将证券的风险区分为系统风险和非系统风险，从而把投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的非系统风险上
资本资产定价模型（CAPM） 因素模型（FM） 套利定价理论（APT） 布莱克-斯克尔斯模型（B-S） 以上皆是
资本资产定价模型（CAPM） 因素模型（FM） 套利定价理论（APT） 布莱克斯克尔斯模型（B—S）
资本资产定价模型（CAPM) 套利定价理论（APT) 布莱克斯克尔斯模型（B-S） 因素模型（FM)
资本资产定价模型假设市场是均衡的 资本资产定价模型可以准确地描述证券市场运动的基本情况 证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产 证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的 证券市场线的一个暗示是，全部风险都需要补偿 Rm-Rf称为市场风险溢酬
套利定价理论增大了理论的适用性 在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型 在资本资产定价模型中， 证券的风险用该证券相对于市场组合的 β系数来解释。 它只能解释风险的大小，但无法解释风险来源
资本资产定价模型(CAP 因素模型(F 套利定价理论(AP 布莱克一斯克尔斯模型(B- 以上皆是
资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的 资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的 套利定价模型(APM)的定义是具体的 套利定价模型(APM)的定义是抽象的
在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险。 在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1 某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 投资组合的β系数是加权平均的β系数
资本资产定价模型(I]APM)的定义是具体的 资本资产定价模型((]APM)的定义是抽象的 套利定价模型(APT)的定义是具体的 套利定价模型(APT)的定义是抽象的
马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型 斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型 马科维茨提出了资本资产定价模型 威廉·夏普提出了套利定价理论模型 马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1 某股票的B值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 投资组合的β系数是加权平均的β系数
在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险。 在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1 某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 投资组合的β系数是加权平均的β系数
营运资本是长期资本超过长期资产的部分 营运资本是流动资产超过流动负债的部分 营运资本数是流动负债的“缓冲垫” 营运资本配置比率为净营运资本/长期资产
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