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事后分析可以分为基于组合的风格分析和基于收益率的风格分析 基于组合的风格分析最大的缺点是数据的适时性和收集成本 基于收益率的风格分析不适用于新的投资组合或不能检验短期内风格的变化 基于收益率的风格分析依赖于基准指数的选择,当基准指数相关性较高时较准确
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预期利率下降时,增加投资组合的持续期 预期利率上升时,缩短投资组合的持续期 预期利率下降时,缩短投资组合的持续期 水平分析的主要形式是利率预期策略
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风险最小的可行投资组合风险为零 可行投资组合集的上下沿为双曲线 可行投资组合集是一片区域 可行投资组合集的上下沿为射线
MTF——影像清晰度的评价 屏/片体系MTF——使用矩形波测试卡c.MTF上升——空间频率高焦点MTF测定——傅氏变换法MTF上升——屏一片感度低
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CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的 CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析 CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用 CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程
插入的任何图片都可以通过取消组合而分解为若干独立成分 只能在幻灯片视图中对图片取消组合 组合操作的对象只能是图形或图片 对图元格式的图片可以取消组合
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