根据资本资产定价模型证券的p系数越大证券的期望收益率越高-X题卡

在资本资产定价模型中关于证券或证券组合的贝塔系数下列理解正确的是

贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大贝塔系数为零的证券是无风险证券期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价

根据资本资产定价模型证券的期望收益率与该种证券的线性相关

方差标准差贝塔系数协方差

根据资本资产定价模型证券的β系数越大证券的期望收益率越高【】

某证券的期望收益率为0.11β系数为1.5无风险收益率为0.05市场期望收益率为0.09根据资本资产

被低估被高估定价合理条件不充分，无法判断

根据资本资产定价模型证券的期望收益率与该种证券的线性相关

贝塔系数德尔塔系数方差标准差

根据资本资产定价模型证券的β系数越大证券的期望收益率越高

根据资本资产定价模型每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价

在资本资产定价模型中关于证券或证券组合的贝塔系数下列理解正确的是

贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大贝塔系数为零的证券是无风险证券期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬

证券的系数表示实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之问的差异

证券的系数表示实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之间的差异

根据资本资产定价模型证券的期望收益率与该种证券的线性相关

方差标准差口系数协方差

根据资本资产定价模型，证券的p系数越大，证券的期望收益率越高。( )

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