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历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益 与历史数据法相比，情景综合分析法在预测过程中的分析难度和预测的适当时间范围不同，也要求更高的预测技能，由此得到的预测结果在一定程度上也更有价值 情景综合分析法的预测期间在3-5年，这样既可以超越季节因素和周期因素的影响能更有效地着眼于社会政治变化趋势及其对股票价格和利率的影响，也为短期投资组合决策提供了适当的视角，为战术性资产配置提供了运行空间 采用历史分析法确定资产类别收益预期的计算公式是：
历史模拟法 方差—协方差法 蒙特卡洛模拟法 标准法
历史模拟法 方差—协方差法 蒙特卡罗模拟法 标准法
更复杂的历史数据法不可以结合不同历史时期的经济周期进行进一步分析 历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益 历史数据法和情景综合分析法是贯穿资产配置过程的两种主要方法 划分系统风险和非系统风险采用的是情景综合分析法
历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。 参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。 蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。
历史模拟法 方差—协方差法 蒙特卡罗模拟法 标准法
划分系统风险和非系统风险采用的是历史数据法 历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益 历史数据法和情景综合分析法是贯穿资产配置过程的两种主要方法 更复杂的历史数据法不可以结合不同历史时期的经济周期进行进一步分析
方差—协方差法成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 方差—协方差法的正态假设受到质疑 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强 不能预测突发事件的风险
资产的历史收益 资产过去的生产成本 资产未来收益的预期 资产的购置成本
历史数据法 系列数据法 预测数据法 情景综合分析法
历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益 与历史数据法相比，情景综合分析法在预测过程中的分析难度和预测的适当时间范围不同，也要求更高的预测技能，由此得到的预测结果在一定程度上也更有价值 情景综合分析法的预测期间在3-5年，这样既可以超越季节因素和周期因素的影响能更有效地着眼于社会政治变化趋势及其对股票价格和利率的影响，也为短期投资组合决策提供了适当的视角，为战术性资产配置提供了运行空间 采用历史分析法确定资产类别收益预期的计算公式是
未来风险因子的变动会与过去表现相同的假设 风险度量的结果受制于历史周期的长短 无法充分度量非线性金融工具的风险 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
积极投资法 消极投资法 历史数据法 情景综合分析法
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