《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括( )。

查看本题答案

包含此试题的试卷

统计违约模型内部模型映射外部数据内部违约经验

外部违约经验内部违约经验映射外部数据统计违约模型

必须自行估计每笔债项的违约损失率参照其他同等规模商业银行的违约损失率由监管当局给定违约损失率由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

必须自行估计每笔债项的违约损失率参照其他同等规模商业银行的违约损失率由监管当局根据资产类别给定违约损失率由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率估计违约损失率的损失是经济损失其估计公式为违约损失率一损失/违约暴露风险《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率

是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率估计违约损失率的损失是经济损失其估计公式为违约损失率＝损失/违约暴露风险《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率