关于期权价格的决定布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括-X题卡

期权的到期时间标的资产的价格波动率标的资产的到期价格无风险利率

即期价格行权价格合同期限无风险利率

股票或期权的买卖没有交易成本短期的无风险利率是已知的，并且在期权寿命期内保持不变不允许卖空看涨期权只能在到期日执行

罗伯特·莫顿罗斯马克·鲁宾斯坦因约翰·考克斯

无风险利率为常数没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利市场交易是连续的标的资产价格波动率为常数

即期价格行权价格合同期限无风险利率

无风险利率现行股票价格执行价格预期红利

I、II、III、IV、V I、II、III、IV II、III、IV、V I、III、IV、V

国库券的市场利率国库券的票面利率按连续复利计算的利率按年复利计算的利率

无风险利率股票价格执行价格预期红利

无风险利率现行股票价格执行价格预期红利

期权的执行价格期权期限股票价格波动率无风险利率现金股利

股票价格执行价格无风险利率股票收益率

模型中包含的变量均是可以观察或者估计的模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关，即风险中性定价期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价期权价格假设投资者具有风险偏好

期权的执行价格期权期限股票价格波动率无风险利率现金股利

无风险利率股票价格执行价格预期红利

股票预期收益率与价格波动率为常数期权有效期内没有红利支付股票价格服从对数正态概率分布存在无风险套利机会

未来股票的价格将是两种可能值中的一个看涨期权只能在到期日执行股票或期权的买卖没有交易成本所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

股票价格服从对数正态概率分布股票预期收益率与价格波动率为常数期权有效期内没有红利支付存在无风险套利机会

关于期权价格的决定，布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括（）。