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当认为后市价格会有显著的变动时，适用此策略 波动性越大，对期权头寸越有利 上涨有利于执行看跌期权 该策略的收益和风险都是有限的
Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为零 Alpha策略又称绝对收益策略 Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资价值 Alpha套利是借助市场中一些“事件”机会，利用金融模型分析事件的方向及力度，寻找套利机会
应用对冲基金的投资策略应时刻关注某些公司的破产,重组,收购,合并,资产剥离等 相对价值套利策略包括可转换套利和固定收益套利 对冲基金的投资策略包括股票多头／空头,期货多头／空头和全球宏观等 采用事件驱动策略，只能关注那些价格被高估的证券
避险策略 权益证券市场中立策略 期货现货互转套利策略 期货加固定收益债券增值策略
期现套利 跨市套利 Alpha套利 跨品种价差套利
Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为1 Alpha策略又称“绝对收益策略” Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的 Alpha套利是借助市场中一些“事件”机会，利用金融模型分析事件的方向及力度，
市场中性策略 指数化策略 指数增强型策略 绝对收益策略
Alpha套利策略希望持有的股票具有正的超额收益 Alpha策略又称"绝对收益策略" Alpha策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断 当投资者针对事件进行选股并实施Alpha套利时，该策略又称为"事件套利"
并不依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断 研究相对于指数的投资价值 又称为“相对收益策略” 又称为“事件套利” 可以利用成分股的利好，买人调入成分股，同时卖出股指期货合约，构成Alpha策略
Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0 Alpha策略又称“绝对收益策略” Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资价值 A1Pha套利是借助市场中一些“事件”机会，利用金融模型分析事件的方向及力度，寻找套利机会
现代证券组合理论认为收益分为两部分：一部分是系统风险产生的收益；另一部分是Alpha 在Alpha套利策略中，希望持有的股票(组合)没有非系统风险，即Alpha为0 Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益 Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影响方向及力度，寻找套利机会
Alpha套利 市场间价差套利 套期保值 跨品种利差套利
骑乘收益率曲线策略 债券互换策略 应急免疫策略 替代互换策略
期现套利 跨市套利 AlphA套利 跨品种价差套利
Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0 Alpha策略又称“绝对收益策略” Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资价值 Alpha套利是借助市场中一些“事件”机会，利用金融模型分析事件的方向及力度，寻找套利机会
Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ Ⅰ.Ⅲ.Ⅴ Ⅰ.Ⅱ.Ⅴ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
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