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假设一支无红利支付的股票当前股价为20元,无风险连续复利为0.05,则该股票1年期的远期价格是( )元。
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中级金融经济师《试卷五》真题及答案
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当前股价为l5元一年后股价为20元或l0元无风险利率为6%计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风
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根据下面资料回答问题当前股票价格为20元无风险年利率为10%连续复利计息签订一份期限为9个月的不支付
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标的资产为不支付红利的股票当前价格为30元已知1年后该股票价格或为37.5元或为25元假设无风险利率
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假设证券市场中所有投资者都是风险中性的某不支付红利的股票当前的市场价格是30元根据当前投资者的普遍预
假设ABC公司的股票现在的市价为60元有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看
根据下面资料回答问题当前股票价格为20元无风险年利率为10%连续复利计息签订一份期限为9个月的不支付
20.5
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假设一支现金收益为3元的股票当前的股价为20元无风险连续复利为0.05已知e0.05≈1.05127
17.25
17.34
17.87
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当前股票价格为20元无风险年利率为10%连续复利计息签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期
20.5
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假设ABC公司的股票现在的市价为60元有1股以该股票为标的资产的看涨期权执行价格为62元到期时间是6
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套利活动促使期权只能定价为8元
假设某公司股票当前的市场价格是每股20元该公司上一年末支付的股利为每股0.4元当前的无风险利率为0.
6%
8%
10%
15%
某股票目前价格为40元假设该股票1个月后的价格要么为42元要么38元连续复利无风险年利率为8%请问1
假设某公司股票当前的市场价格是每股20元该公司上一年末支付的股利为每股0.4元当前的无风险利率为0.
6%
8%
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15%
已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元欧式看跌期权价格为4元当前股票价格为时
68.5
69
69.5
70
某股票当前的价格为30元执行价格为25元以该股票为标的资产的欧式看涨期权到期日前的时间为0.5年年无
假设一只无红利支付的股票当前股价为20元无风险连续复利为0.05 则该股票1年期的远期价格是元
20
21.03
10.05
20.05
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如果按连续复利计算则该债券的到期收益率等于
信托业务操作风险管理策略包括
近代中央银行的鼻祖是
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