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它只适用于有效证券组合 它测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益 证券市场线比资本市场线的前提窄 反映了每单位整体风险的超额收益
证券组合的风险仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 在不存在无风险证券的情况下，多种证券组合的有效边界就是机会集顶部从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线 证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强
证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险和报酬的权衡关系 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线
证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险与报酬的权衡关系 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险与报酬之间的权衡关系
证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益 反映了每单位整体风险的超额收益 证券市场线的斜率表示了系统风险程度 证券市场线比资本市场线的前提窄
证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
证券市场线的斜率表示了系统风险程度 它测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益 证券市场线比资本市场线的前提窄 反映了每单位整体风险的超额收益
证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关 当投资极度分散时．证券组合风险可降低为零 持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢 系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散
证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的β系数低 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率
证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种 公司特别风险是不可分散风险 股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除 当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉
持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关 投资越分散，风险越小 当组合中的证券个数足够大时，可消除所有风险
证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种 公司特别风险是不可分散风险 股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除 当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉
证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关 当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零 持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢 系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散
证券市场线的斜率表示了系统风险程度 证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益 证券市场线比资本市场线的前提窄 反映了每单位整体风险的超额收益
证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险和报酬的权衡关系 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线
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