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商业银行应当对交易账户头寸按市值( )至少重估一次价值。
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银行业中级资格考试《单项选择》真题及答案
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下列关于市值重估的说法不正确的是
商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础,推算出或计算出交易头寸的价值
商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
商业银行市场风险管理指引规定商业银行应当对交易账户头寸按市值至少重估一次价值
每周
每月
每季度
每日
根据商业银行市场风险管理指引商业银行应当对交易账户头寸按市值至少重估一次价值
每日
每二日
每三日
每周
商业银行应当对交易账户头寸按市值每至少重估一次价值
日
2日
3日
周
商业银行应当对交易账户头寸按市值每周至少重估一次价值
商业银行应当对交易账户头寸按照市值至少重估一次
每13
每周
每月
每年
商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值用于重估的定价因素应当从的渠道获取或者经过独立的
前台
后台
独立于前台
独立于后台
在市场风险管理实践中商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估次价值
1
2
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根据巴塞尔新资本协议的定义当发生时债务人即被视为违约
下列关于留置的说法不正确的是
下列关于信用风险的表述不正确的是
风险管理的最基本要求是
商业银行划分了银行账户和交易账户之后以下说法不正确的是
商业银行与借款人签订贷款合同时要求第三方提供担保当借款人财务状况恶化违反借款合同或无法偿还贷款本息时商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失这种风险管理的方法属于
某银行资产为100亿元资产加权平均久期为5年负债为90亿元负债加权平均久期为4年根据久期分析方法当市场利率下降时银行的流动性
客户信用评级是商业银行对客户的计量和评价反映客户的大小
关于操作风险报告的说法正确的是
假设一家银行的外汇敞口头寸如下日元多头100欧元多头50港币空头80美元空头30则用短边法计算的总敞口头寸为
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中资产A=1000亿元负债L=800亿元资产久期为DA=5年负债久期为DL=4年根据久期分析法如果年利率从5%上升到5.5%则利率变化对商业银行的资产价值影响AVA为亿元
商业银行最高风险管理/决策机构是
下列关于企业现金流量分析的表述不正确的是
某2年期债券麦考利久期为1.6年债券目前价格为101.00元市场利率为8%假设市场利率突然上升2%则按照久期公式计算该债券价格
下列关于市场风险的说法不正确的是
系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响主要是由的变动反映出来
缺口分析的局限性包括
下列关于信用评分模型的表述不正确的是
某银行外汇敞口头寸为欧元多头90日元空头40英镑空头60瑞士法郎多头40加拿大元空头20澳元空头30美元多头160分别按累计总敞口头寸法净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中最小的是
假设资本要求K为2%违约风险暴露EAD为10亿元则根据巴塞尔新资本协议风险加权资产RWA为亿元
市场风险内部模型法的局限性不包括
商业银行流动性监管核心指标包括
下列关于风险管理文化的表述正确的是
一般来说收益率曲线
假设目前收益率曲线是向上倾斜的如果预期收益率曲线变陡则以下四种策略中最适合理性投资者的是
根据巴塞尔委员会的要求在标准法中商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线包括
某5年期债券面值为100元票面利率为10%单利计息市场利率为8%到期一次还本付息则该债券的麦考利久期为年
下列属于战略风险管理应急方案的有
某银行基本上稳健但存在一些可以在正常业务经营中改正性质不重的弱点该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题在CAMELs综合评级中该银行应属于
根据巴塞尔委员会的规定下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法正确的是
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