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商业银行应当及时向银监会报告出现超过本行内部设定的市场风险限额的严重亏损 商业银行应当及时向银监会报告国内、国际金融市场发生的引起市场较大波动的重大事件将对本行市场风险水平及其管理状况产生的影响 商业银行应当及时向银监会报告交易业务中的违法行为 商业银行应当制定市场风险重大事项报告制度，并须报银监会批准
对于银监会在监管中发现的有关市场风险管理的问题，商业银行应当在规定的时限内提交整改方案并采取整改措施。 银监会可以对商业银行的市场风险管理体系提出整改建议，但不包括调整市场风险计量方法、模型、假设前提和参数等方面的建议。 对于在规定的时限内未能有效采取整改措施或者市场风险管理体系存在严重缺陷的商业银行，银监会有权采取要求商业银行增加提交市场风险报告的次数等措施。 银监会应当定期对商业银行的市场风险管理状况进行现场检查。
按照银监会关于商业银行资本充足率管理的要求，为所承担的市场风险提取充足的资本 按照银监会关于商业银行内部控制的有关要求，建立完善的市场风险管理内部控制体系 商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，对市场风险实施限额管理，建立市场风险限额体系，并对市场风险有重大影响的情形制订应急处理方案 商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质 商业银行应当制定适用整个银行机构的、正式的书面市场风险管理政策和程序，管理政策和程序应当与争行的业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应，与其总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致
出现超过本行内部设定的市场风险限额的严重亏损； 国内、国际金融市场发生的引起市场较大波动的重大事件将对本行市场风险水平及其管理状况产生的影响； 交易业务中的违法行为； 其他重大意外情况。
风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲 风险分散与风险对冲都可以管理系统性风险和非系统性风险 风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险，是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略 商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款 以上皆对
或有风险暴露 严重且长期的市场衰退 突破风险承受能力的其他事件 风险事件 外部事件
风险对冲只可以管理非系统风险 商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲 风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险 根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人 风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略
对于银监会在监管中发现的有关市场风险管理的问题，商业银行应当在规定的时限内提交整改方案并采取整改措施。 银监会可以对商业银行的市场风险管理体系提出整改建议，但不包括调整市场风险计量方法、模型、假设前提和参数等方面的建议。 对于在规定的时限内未能有效采取整改措施或者市场风险管理体系存在严重缺陷的商业银行，银监会有权采取要求商业银行增加提交市场风险报告的次数等措施。 银监会应当定期对商业银行的市场风险管理状况进行现场检查。
风险分散与风险对冲都可以管理系统性风险和非系统风险 商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲 风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险 根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人 风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略
按照银监会关于商业银行内部控制的有关要求，建立完善的市场风险管理内部控制体系 按照银监会关于商业银行资本充足率管理的要求，为所承担的市场风险提取充足的资本 商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，对市场风险实施限额管理，建立市场风险限额体系，并对市场风险有重大影响的情形制订应急处理方案 商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质 商业银行应当制定适用于整个银行机构的、正式的书面市场风险管理政策和程序，管理政策和程序应当与银行的业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应，与其总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致
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