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某股票标准差为0.8,其与市场组合的相关系数为0.6,市场组合标准差为0.4。该股票的收益与市场组合收益之间的协方差和该股票的9系数分别为()。

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甲股票的β系数为1.2  甲股票的β系数为2.4  甲股票的必要收益率为9.64%  甲股票的必要收益率为18.40%  甲股票的系统风险小于市场组合风险  
当相关系数为1时,等比例投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数  当相关系数为1时,投资多种股票组合标准差就是加权平均的标准差  当相关系数小于1时,机会曲线必然向左弯曲  证券报酬宰相关系数越大,风险分散化效应也就越强  

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