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VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露 VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积 VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险 VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险
VaR的含义指在市场正常波动下．某一金融资产或证券组合的最大可能损失 VaR指标包括VaB和VaW VaB代表一定概率下产品所能达到的最低期望收益率 VaW代表一定概率下产品所能达到的最高期望收益率 更确切的说，VaR指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失
VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 在VaR的定义中，有两个重要参数--持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 △p为金融资产在持有期△t内的损失 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设 蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布 蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性 蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据
VaR技术是一种风险测度方法 VaR是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失 VaR已成为目前金融界测量市场风险的主流方法 VaR的含义是处于风险中的价值
VAR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 在VAR的定义中，有两个重要参数——持有期t和预测损失水平p，任何VAR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 p为金融资产在持有期t内的损失 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x%下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 在VaR的定义中，有两个重要参数--持有期Δt和预测损失水平Δp，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 Δp为金融资产在持有期Δt内的损失 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失 其字面解释是指“处于风险中的价值” 描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少 VaR与波动性方法没有任何联系
VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 在VaR的定义中，有两个重要参数--持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 △p为金融资产在持有期△t内的损失 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
最小可能损失 最大可能收益 最大可能损失 最小可能收益
VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 在VaR的定义中，有两个重要参数--持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 △p为金融资产在持有期△t内的损失 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失 其字面解释是指“处于风险中的价值” 描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少 VaR方法与波动性方法没有任何联系
VaR描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值” VaR是描述市场在任何情况下可能出现的最大损失 市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的 VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险，把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达，简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
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