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某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期,执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权,同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1...
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期货从业资格《期货从业资格押题试题二》真题及答案
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某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权同时又以10
40
-40
20
-80
该套利盈利的区间段是
(-∞,10850)
(10850,13650)
(12000,12500)
(13650,+ ∞)
某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期执行价格为9900点的恒指看涨期权同时他又以300
11200点
8800点
10700点
8700点
某投资者在7月份以800点的权利金卖出一张11月到期执行价格为8900点的恒指看涨期权同时他又以30
7700
7800
9700
9900
某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合
亏损10美元/吨
亏损20美元/吨
盈利10美元/吨
盈利20美元/吨
某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期执行价格为9900点的恒指看涨期权同时他又以300
8800
10700
11200
8700
题干:某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期执行价格为9900点的恒指看涨期权同时他又以
11200点
8800点
10700点
8700点
某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约同
-10
-20
-30
30
某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期执行价格为9900点的恒指看涨期权同时他又以300
11200点
8800点
10700点
8700点
7月1日某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期执行价格为10200点的恒生指数看跌期权同时他又
200
180
220
20
某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期执行价格为9900点的恒指看涨期权同时他又以300
11200
8800
10700
8700
某投资者在5月份以550点的权利金卖出一张9月到期执行价格为12500点的恒指看涨期权同时他又以60
(-∞,10850)
(10850,13650)
(12000,12500)
(13650,+∞)
某投资者在2月份以500点的权利金卖出一张5月到期执行价格为12500点的恒指看涨期权同时他又以30
800
200
300
500
2008年9月20日某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期执行价格为10200点的恒生指数看跌
160
170
180
190
题干:某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权同时又
40
-40
20
-80
7月1日某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期执行价格为10200点的恒生指数看跌期权同时他又
200
180
220
20
该套利最大盈利为不计手续费
50点
550点
600点
1150点
该套利为
卖出宽跨式套利
水平套利
买入宽跨式套利
垂直套利
若某投资者买入1份100吨11月份到期执行价格为980元/的玉米看涨期权权利金为30元/吨同时又卖出
获利1 000元
损失1 000元
获利2 000元
损失3 000元
某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权同时又以10
40元/吨
-40元/吨
20元/吨
-80元/吨
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