市场投资组合的p系数等于-X题卡

β系数大于1，表明该证券的风险程度高于整个证券市场整个证券市场的β值等于1 投资组合的β系数等于组合内各证券β系数的加权平均 β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

小于1(大于0) 大于1 小于等于1(大于0) 大于等于1

市场投资组合的日系数等于。 p 值越大，风险越大牛市时，应该选择p 大的股票 p 系数是用来衡量市场风险的熊市时，应该选择p 小的股票

如果一项资产的β为0.8，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.8倍投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和无风险资产的β等于0 某资产的β小于1，说明该资产的系统风险小于市场组合风险 β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高

市场投资组合的β系数等于1 如果某种股票的β系数等于1，那么市场收益率上涨1%，该股票收益率也上升1% 如果某种股票的β系数大于1，说明其风险大于整个市场的平均风险 β系数是证券投资决策的重要依据 β=0.5，说明i股票的风险程度是市场平均风险的一半

贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大

当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险

错误部分错误正确部分正确

β系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 β系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致 β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致 β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更小

贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标贝塔系数是使用历史数据计算的贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同

优于等于不如优先或等于

贝塔系数都是大于0的贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大贝塔系数小于1(大于0)时，该投资组合的价格变动幅度比市场小贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致

优于等于不如不能判断

β系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 β系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致 β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致 β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更小

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

错误正确部分正确部分错误

贝塔系数是一个统计指标，采用回归方法计算贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动方向和变动幅度与市场一致贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致

市场投资组合的p系数等于（）。