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当相关系数为1时，投资两项资产能抵销任何投资风险 当相关系数为-1时，投资两项资产的非系统风险不可以充分抵消 当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险 两项资产之间的相关性越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
两项资产收益率之间没有相关性 投资组合的风险最小 投资组合可分散风险的效果比正相关的效果要大 投资组合可分散风险的效果比负相关的效果要小
如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
组合资产间的相关系数越小，分散风险的效果越好 资产组合投资既可以消除非系统风险，也可以消除系统风险 为了达到完全消除非系统风险的目的，应最大限度增加资产数目 两项资产组合投资的预期收益是各项资产预期收益的加权平均
风险资产组合的期望收益率是7.8% 风险资产组合的标准差是0.379% 市场对该组合的风险报酬是1.8% 该组合的贝塔系数是0.6% 以上各项皆正确
当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险 当相关系数为-1时，投资两项资产的风险可以充分抵消 当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险 两项资产之间的相关系数越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大 两项资产之间的相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
II、III、IV II、III III、IV I、II、IV
两项资产收益率之间没有相关性 投资组合的风险最小 投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大 投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小
两项资产收益率的相关系数等于1 两项资产收益率的相关系数等于0 两项资产收益率的相关系数等于－1 两项证券资产组合的β系数等于0
投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数 当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险 当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的 当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 如果相关系数为1，则投资组合不能分散风险 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于各项资产标准差的加权平均数 如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险 两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散的投资风险的效果越大。 当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险 当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能降低风险
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