6月份，某交易者以200美元／吨的价格卖出4手（25吨／手）执行价格为4000美元／吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时，标的期铜价格为4170美元／吨，则该交易者的净损益为( )。［2010年5月...

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某交易者在5月30买入1手9月份铜合约价格为17520元/吨同时卖出1手11月份铜合约价格为1757

17610 17620 17630 17640

某交易者在5月3013买人1手9月份铜合约价格为17520元／吨同时卖出1手11月份铜合约价格为17

17610 17620 17630 17640

某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约价格为1840元／吨同时买入1手9月份大豆合约价格为189

获利150元／吨亏损160元／吨亏损150元／吨获利160元／吨

3月15日某投机者在交易所采取蝶式套利策略卖出3手1手等于10吨6月份大豆合约买入8手7月份大豆合约

160 400 800 1600

某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约价格为1840元/吨同时买入1手9月份大豆合约价格为189

亏损150元获利150元亏损160元获利150元

2008年3月15日某投机者在交易所采取蝶式套利策略卖出3手1手等于10吨6月份大豆合约买入8手7月

400 800 160 1600

某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约价格为1840元/吨同时买入1手9月份大豆合约价格为189

亏损150元获利150元亏损160元获利150元

某套利者在上海期货交易所进行铜的蝶式套利交易4月10日以57520元/吨的价格买入4手7月份到期的期

盈利600 盈利1 200 亏损600 亏损1 200

6月份某交易者以200美元／吨的价格卖出4手25吨／手执行价格为4000美元／吨的3个月期铜看跌期权

-20000美元 20000美元 -37000美元 37000美元

某交易者在5月30日买入1手9月份铜合约价格为17520元/吨同时卖出1手11月份铜合约价格为175

17600 17610 17620 17630

6月份某交易者以200美元/吨的价格卖出4手25吨/手执行价格为3800美元/吨的3个月铜期货看涨

18000 2000 -18000 -2000

某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约价格为1840元／吨同时买入1手9月份大豆合约价格为189

亏损150元获利150元亏损220元获利200元

6月份某交易者以200美元/吨的价格卖出4手25吨/手执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权

-20000美元 20000美元 -37000美元 37000美元

某交易者在5月30日买入1手9月份铜合约价格为17520元/吨同时卖出1手11月份铜合约价格为175

17610 17620 17630 17640

某交易者在1月30日买入1手9月份铜合约价格为19520元/吨同时卖出1手11月份铜合约价格为195

18610 19610 18630 19640

某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约价格为1840元/吨同时买入1手9月份大豆合约价格为189

亏损150 获利150 亏损200 获利200

某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约价格为1840元/吨同时买入1手9月份大豆合约价格为189

亏损150 获利150 亏损200 获利200

3月15日某投机者在交易所采取蝶式套利策略卖出3手1手=10吨6月份大豆合约买入8手7月份大豆合约卖

160 400 800 1600

6月份某交易者以200美元／吨的价格卖出4手25吨／手执行价格为4000美元／吨的3个月期铜看跌期权

20000 -37000 -20000 37000

某交易者在5月30日买人1手9月份铜合约价格为17520元/吨同时卖出1手11月份铜合约价格为175

17610元/吨 17620元/吨 17630元/吨 17640元/吨

6月份，某交易者以200美元／吨的价格卖出4手（25吨／手）执行价格为4000美元／吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时，标的期铜价格为4170美元／吨，则该交易者的净损益为( )。［2010年5月...

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