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理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券 证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率服从正态分布 理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券 证券或证券组合的风险由其期望收益率的平均值来衡量
该组合的期望收益率大于0 该组合中各种证券的权数之和等于0 该组合中各种证券的权数之和等于1 该组合的因素灵敏度系数等于0
市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 期望收益率跟因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映 当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示 风险由期望收益率的方差来衡量 证券收益率服从正态分布 理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征
证券组合的期望收益率完全由其所承担的风险因素测定 承担相同因素风险的证券或证券组合都应具有相同的期望收益率 期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映 以上都对
在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率 承担相同因素风险的证券组合应该具有相同期望收益率 期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券 证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率服从正态分布 理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券 证券或证券组合的风险由其期望收益率的平均值来衡量
市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所担当的因素风险确定 担当相同因素风险的证券或证券组合都应当具有相同期望收益率 当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消逝为止 期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率 承担相同因素风险的证券组合应该具有相同的期望收益率 期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率听从正态分布 理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券 理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券 证券或证券组合的风险由其期望收益率的最高值来衡量
证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示 风险由期望收益率的平均值来衡量 证券收益率服从正态分布 理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征
市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映 当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示 风险由期望收益率的方差来衡量 证券收益率服从标准正态分布 理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券和在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券的特征
市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 承担相同因素风险的证券或证券组合应该具有相同的期望收益率 期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映 当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 承担相同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率 期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映 在多因素共同影响所有证券的情况下，套利定价模型也是成立的
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