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股票的预期收益率与β值线性相关 在其他条件相同时，经营杠杆较大的公司β值较大 在其他条件相同时，财务杠杆较高的公司β值较大 若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险
资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的 资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的 套利定价模型(APT)的定义是具体的 套利定价模型(APT)的定义是抽象的
该理论揭示了投资风险和投资收益的关系 该理论解决了风险定价问题 个别证券的不可分散风险可以用β系数计量 资本资产定价模型假设投资人是理性的
资本资产定价模型的主要贡献是解释了风险收益率的决定因素和度量方法 市场组合收益率通常用所有股票的平均风险收益率来代替 市场风险溢酬是附加在系统风险之上的，只有系统风险才有资格要求补偿 资本资产定价模型中，所谓资本资产主要指的是股票资产和债券资产
股票的预期收益率与β值线性正相关 无风险资产的β值为零 资本资产定价原理既适用于单个证券，同时也适用于投资组合 市场组合的β值为1
资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的 资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的 套利定价模型(APT)的定义是具体的 套利定价模型(APT)定义的是抽象的
两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型 资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会 资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际 资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险 资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立
资本资产定价中的β值可以确定 资本资产定价中的β值难以确定 资本资产定价的假设前提是难以实现的 它使投资者可以根据绝对风险而不是总风险来对各种竞争报价的金融资产作出评价和选择
股票的预期收益率与β值线性正相关 无风险资产的β值为零 资本资产定价原理既适用于单个证券，同时也适用于投资组合 市场组合的β值为1
股票的预期收益率与β值线性相关 无风险资产的β值为零 资本资产定价模型仅适用于单个资产，不适用于投资组合 市场组合的β值为1
该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率 该模型中的资本资产主要指的是债券资产 该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法 该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率 该模型中的资本资产主要指的是债券资产 该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法 该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
套利定价理论增大了理论的适用性 在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型 在资本资产定价模型中， 证券的风险用该证券相对于市场组合的 β系数来解释。 它只能解释风险的大小，但无法解释风险来源
Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的 资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的 套利定价模型(APT)的定义是具体的 套利定价模型(APT)的定义是抽象的
股票的预期收益率也与β值线性相关 在其他条件相同时，经营杠杆较大的公司β值较大 在其他条件相同时，财务杠杆较高的公司β值较大 若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险
资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的 资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的 套利定价模型(APM)的定义是具体的 套利定价模型(APM)的定义是抽象的
资本资产定价模型(I]APM)的定义是具体的 资本资产定价模型((]APM)的定义是抽象的 套利定价模型(APT)的定义是具体的 套利定价模型(APT)的定义是抽象的
β值恒大于0 市场组合的β值恒等于1 β系数为零表示无系统风险 β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
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