投资组合的年收益（收费前）是正态分布，平均值为10%，标准差为15%。所有经理的年度收费标准是0.5%。基金经理的年度净收益率大于-5.5%的概率接近于（）。

查看本题答案

包含此试题的试卷

特许金融分析CFA考试《特许金融分析CFA考试》真题及答案点击查看

你可能感兴趣的试题

贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中正确的有

贝塔系数度量的是投资组合的系统风险标准差度量的是投资组合的非系统风险投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值

有4只基金近5年的年收益率平均值都是7％则业绩波动最大的基金是

5年收益率标准差为2.0％的基金 5年收益率标准差为2.1％的基金 5年收益率标准差为0.6％的基金 5年收益率标准差为0.7％的基金

假设资产组合初始投资额为100万元预期一年该资产投资收益率服从均值为5%标准差为1%的正态分布那么在

3.92 1.96 -3.92 -1.96

贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中正确的有

贝塔系数度量的是投资组合的系统风险标准差度量的是投资组合的非系统风险投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

正态分布有两个参数它们是

平均值

和方差S

平均值

和标准差s 均数μ和标准差σ 标准差s和变异系数CV 平均值

和变异系数CV

正态分布两个重要的参数是

平均值μ和标准差σ 平均值x和标准差s 标准差和方差标准差和变异系数平均值和标准误

假设资产组合初始投资额100万元预期一年该资产投资收益率服从均值为5%标准差为1%的正态分布那么在9

3.92 1.96 -3.92 -1.96

正态分布有两个参数它们是

平均值

和方差S 平均值

和和标准差S 均数μ和标准差σ 标准差s和变异系数CV 平均值

和和变异系数CV

假没资产组合初始投资额为120万元预期一年该资产投资收益率服从均值为5%标准差为0.5%的正态分布那

3.92 1.176 1.76 1.96

资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值

某建筑结构仅有作用效应及结构抗力两个基本变量且按正态分布作用效应的平均值及标准差分别为5.3和0.1

2.5 3.7 4.6 5.1

一家共同基金刚刚结束了对130位投资者的分层取样调查显示投资者的平均收益率为21.7%标准差是33.

小于平均值、大于标准差相同平均值、小于标准差相同平均值、大于标准差

假设资产组合初始投资额100万元预期一年该资产投资收益率服从均值为5%标准差为1%的正态分布那么在9

3.92 1.96 -3.92 -1.96

对于正态分布的曲线以下描述正确的是

总体标准差σ愈大，曲线低而宽，随机变量在平均值μ附近出现的密度愈小总体标准差σ愈小，曲线高而窄，随机变量在平均值μ附近出现的密度愈大 μ＝0、σ＝1时，称为标准正态分布曲线以平均值为轴，左右两侧对称

贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中不正确的有

标准差度量的是投资组合的非系统风险投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

正态分布有两个参数它们是

平均值和方差s2 平均值和标准差s 均数μ和标准差σ 标准差s和变异系数CV 平均值和变异系数CV

正态分布有两个参数它们是

平均值和方差s2 平均值和标准差s 均数μ和标准差σ 标准差s和变异系数CV 平均值和变异系数CV

投资组合的年收益（收费前）是正态分布，平均值为10%，标准差为15%。所有经理的年度收费标准是0.5%。基金经理的年度净收益率大于-5.5%的概率接近于（）。

包含此试题的试卷

你可能感兴趣的试题

热门试题

热门题库