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市场组合的贝塔值为0 贝塔值不能小于0 贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度 贝塔值越大，预期收益率越低
资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关 市场资产组合的贝塔值是0 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
该资产组合的β系数体现了该资产组合的系统风险 该资产组合的β系数受组合内各资产之间的相关系数影响 该资产组合的β系数小于-1，代表该资产组合的系统风险小于市场整体风险 该资产组合的β系数将影响根据资本资产定价模型算出的该资产组合的必要报酬率 该资产组合的β系数是组合内所有单项资产β系数的加权平均数
无风险收益率 市场收益率 证券或投资组合的β系数 单个证券或投资组合的方差
该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法 该模型中的资本资产主要指的是债券资产 该模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念 该模型提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述 资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
资本资产定价模型表明可以在不考虑投资者不同偏好的情况下确定所有投资者的共同最优风险资产组合 资本资产定价模型对风险-收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的 资本资产定价模型表明选择高β值的证券就会获得较高的收益，因为高β值的证券风险也较高 资本资产定价模型将证券的风险区分为系统风险和非系统风险，从而把投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的非系统风险上
无风险收益率 市场收益率 证券或投资组合的β系数 单个证券或投资组合的方差
股票的预期收益率与β值线性相关 无风险资产的β值为零 资本资产定价模型仅适用于单个资产，不适用于投资组合 市场组合的β值为1
在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1 某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 投资组合的β系数是加权平均的β系数
该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率 该模型中的资本资产主要指的是债券资产 该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法 该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
市场组合的贝塔值为0 贝塔值不能小于0 贝塔值越大，预期收益率越低 贝塔可以理解为资产收益率相对市场波动的敏感度
β＝0，说明该资产的系统风险为0 某资产的β小于0，说明此资产无风险 某资产的β＝1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险 某资产的β大于1，说明该资产的市场风险大于股票市场的平均风险
该证券组合的系统性风险小于市场组合风险 该证券组合的系统性风险大于市场组合风险 该证券组合的系统性风险等于市场组合风险 该证券组合属于无风险资产
无风险资产报酬率 风险报酬率 该资产的风险系数 市场平均报酬率
资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关 市场资产组合的贝塔值是1 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
该资产的价值无法判断。 该资产是公平定价。 该资产的阿尔法值为 -2.4%。 该资产的阿尔法值为 2.4%。
某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关性及其程度 一种股票的β值可以度量该股票对整个组合风险的贡献，β值可以作为这一股票风险程度的一个大致度量 投资组合的β等于被组合各证券β值的加权平均数 在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于0，说明该资产风险小于市场平均风险
在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险。 在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1 某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 投资组合的β系数是加权平均的β系数
在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1 某股票的B值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 投资组合的β系数是加权平均的β系数
在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险。 在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1 某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 投资组合的β系数是加权平均的β系数
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