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相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好 相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差 相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系 相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢 持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险 当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零
证券报酬率之间的相关性越低，风险分散化效应就越弱 两种以上证券的所有可能组合会落在一个平面中 有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比，可能出现较高的报酬率和较低的标准差 对于不同风险偏好的投资者来说，只要能以无风险利率自由借贷，他们都会选择市场组合M
证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关 当投资极度分散时．证券组合风险可降低为零 持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢 系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散
证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种 公司特别风险是不可分散风险 股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除 当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉
证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种 公司特别风险是不可分散风险 股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除 当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉
市场组合的实际预期收益率小于无风险利率 市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 预期市场行情上涨 预期市场行情下跌
证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关 当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零 持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢 系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散
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