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哈里·马科维茨 威廉·夏普 斯蒂芬·罗斯 尤金·法玛
投资者卖出50%的资产组合甲，持有现金 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为0.8的资产组合丁 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为-0.5的资产组合乙 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲不相关的资产组合丙
哈里·马柯威茨 威廉·夏普 斯蒂芬·罗斯 尤金·法玛
哈里·马柯威茨 威廉·夏普 斯蒂芬·罗斯 尤金·法玛
现代投资组合理论是研究如何将可供投资的资金分配于更多的资产上 现代投资组合理论寻求不同类型投资者所能接受的收益和风险水平相匹配的最适当、最满意的资产组合的系统方法 马柯维茨认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界的交点 马柯维茨提出的历史模拟法描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架 均值一方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法
哈理•马柯威茨 威廉•夏普 斯蒂芬•罗斯 尤金•法玛
套利定价理论 现代证券组合理论 马柯威茨理论 资产组合理论
资本市场没有摩擦 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 资产市场不可分割 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
哈理·马柯威茨 威廉·夏普 斯蒂芬·罗斯 尤金·法玛
投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为-0.5的资产组合乙 投资者卖出50%，的资产组合甲，持有现金 投资者卖出50%，的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲不相关的资产组合丙 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为0.8的资产组合丁
哈里·马科维兹 威廉夏普 斯蒂芬·罗斯 尤金·法玛
马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型 斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型 马科维茨提出了资本资产定价模型 威廉·夏普提出了套利定价理论模型 马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
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