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银行可采取基准测试、返回检验等验证方法，对内部评级体系进行验证 验证是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的重要方式 负责验证工作设计和实施的部门应同时负责对验证过程和结果的检查 验证频率应保证内部评级和风险参数量化的准确性、完整性、可靠性
银行可采取基准测试、返回检验等验证方法对内部评级体系进行验证 验证是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合巴塞尔协议Ⅱ内部评级法要求的重要方式 负责验证工作设计和实施的部门应同时负责对验证过程和结果的检查 验证频率应保证内部评级和风险参数量化的准确性、完整性、可靠性
内部控制评价包括过程评价与结果评价，过程评价侧重对内部控制主要目标实现程度的评价 商业银行内部控制体系是商业银行为实现经营管理目标，通过制订和实施系统化的政策、程序和方案，对风险进行识别、评估、控制、监测和改进的动态过程和机制 商业银行内部控制评价是指对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果独立开展的调查、评估、测试和分析的系统性活动 商业银行内部控制评价的目标是促使商业银行切实加强内部控制体系的建设并认真执行
内部评级流程的验证 内部评级信息系统的验证 内部评级模型的验证 内部评级政策的验证 内部评级数据的验证
内部评级流程的验证 内部评级信息系统的验证 内部评级模型的验证 内部评级政策的验证 内部评级数据的验证
验证是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合巴塞尔协议I2内部评级法要求的重要方式 验证频率应保证内部评级和风险参数量化的准确性,完整性,可靠性 银行可采取基准测试,返回检验等验证方法对内部评级体系进行验证 负责验证工作设计和实施的部门应同时负责对验证过程和结果的检查
是监管部门的责任 随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整 对于不同银行应该采用统一的方法 包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证 验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段
内部评级法是风险计量／分析的核心工具 任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险管理的效率和质量 内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台 《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法 内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度
验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段 商业银行应当通过定期的验证，从定性和定量两个方面来检验内部信用评级体系的有效性 根据不同商业银行资产组合的特征和所面临的市场环境变化，可以找到同一的验证方法 内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证
内部评级法IRB是用于外部监管的计算资本充足率的方法 内部评级法IRB由各国商业银行可根据实际情况决定是否实施 内部评级体系IRS要求各商业银行必须给予实施 内部评级法IRB是风险计量/分析的核心工具 内部评级体系IRS是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度
审批本银行内部评级体系重大政策 批准本银行内部评级体系实施规划 监督并确保高级管理层制定并实施必要的内部评级政策和流程 至少每年对内部评级体系的有效性进行一次检查 审批或授权审批涉及内部评级体系的其他重大事项
用于外部监管的计算资本充足率的方法 各国商业银行可根据实际情况决定是否实施 不同于内部评级体系IRS 是风险计量/分析的核心工具
根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，可分为初级法和高级法两种 初级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率,违约损失率,违约风险暴露,期限 高级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值 对于零售暴露，商业银行可以使用初级法进行风险计量，自行估计PD和LGD
内部评级体系开发 内部评级体系实施 内部评级体系验证内部评级体系审核
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