有价证券风险溢价的大小取决于市场均衡的-X题卡

预期收益率=无风险利率一某证券的β值×市场风险溢价无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价

有价证券的收益有价证券的期限市场利率票面利率贴现利率

有价证券的收益有价证券的期限市场利率票面利率

有价证券的金额有价证券的承销商的信用有价证券本身有无担保抵押贷款的发放人的信用

有价证券的金额有价证券的承销商的信用有价证券本身有无担保抵押贷款的发放人的信用

证券的系统性风险证券的非系统性风险证券的全部风险证券的财务风险

从证券市场线可知，投资者要求的收益率不仅取决于市场风险，而且还取决于无风险利率和市场风险补偿程度资本市场线描述的是无风险资产构成的投资组合的有效边界预计通货膨胀提高时，无风险利率会随之提高，进而导致证券市场线的向上平移证券市场线描述的是在市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系

预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价

市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价预期收益率=无风险利率一某证券的β值X市场风险溢价

资本市场线反映有效组合的期望收益率和风险之间的均衡关系资本市场线说明有效组合的期望收益率由无风险利率和风险溢价两部分构成资本市场线给出任意证券或组合的收益风险均衡关系资本市场线与证券市场线的差别就在于后者不反映有效组合的收益风险均衡关系

劳动力市场均衡取决于供给曲线劳动力市场均衡取决于需求曲线劳动力市场均衡取决于供求曲线以上都不对

预期收益率=无风险利率﹣某证券的β值市场风险溢价无风险利率=预期收益率﹢某证券的β值市场风险溢价市场风险溢价=无风险利率﹢某证券的β值预期收益率预期收益率=无风险利率﹢某证券的β值市场风险溢价

项目风险财务风险溢价无风险溢价经营风险溢价

每一基金份额净资产值的大小市场供求关系的影响，常出现溢价或折价现象证券市场的政策影响每一基金份额收益率的大小

CAPM属于均衡定价模型 CAPM认为证券收益只取决于系统性风险 CAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关 CAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小

贝塔系数度量的是系统性风险贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感贝塔系数与证券的方差成正比

有价证券风险溢价的大小取决于市场均衡的( )。