如果某资产的β系数大于0则说明该资产所含的系统风险大于市场组合的风险-X题卡

等于1 小于1 大于1 等于0

如果某股票的β系数=0.5，表明它的系统风险是市场组合风险的0.5倍如果某股票的β系数=2.0，表明其风险收益率是市场组合风险收益率的2倍如果某股票的β系数大于0，表明该股票的收益率与市场平均收益率呈同向变化如果某股票的β系数小于0，说明该股票收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度

等于1 小于1 大于1 等于0

单项资产的β系数反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度某项资产的β＝某项资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率某项资产β＝1说明该资产的系统风险与市场组合的风险一致某项资产β＝0.5说明如果整个市场投资组合的风险收益率上升5%，则该项资产的风险收益率上升10%

β系数越大，说明该资产的系统风险越大某项资产的β=某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率某项资产β＝1说明该资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化某股票β＝0说明该股票没有风险

如果一项资产的β为0.8，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.8倍投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和无风险资产的β等于0 某资产的β小于1，说明该资产的系统风险小于市场组合风险 β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高

某资产的β=0，说明该资产的系统风险为0 某资产的β<0，说明此资产无风险某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险某资产的β>1，说明该资产的市场风险大于整个市场组合的平均风险

投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数 β＝某种资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率单项资产的β系数反映的是单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度 β系数越大，说明非系统性风险越大

系统风险高于市场组合风险资产收益率与市场平均收益率呈同向变化资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度

β＝0，说明该资产的系统风险为0 某资产的β小于0，说明此资产无风险某资产的β＝1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险某资产的β大于1，说明该资产的市场风险大于股票市场的平均风险

该证券组合的系统性风险小于市场组合风险该证券组合的系统性风险大于市场组合风险该证券组合的系统性风险等于市场组合风险该证券组合属于无风险资产

系统风险是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响市场组合的风险就是系统风险某资产的系统风险系数大于1时，说明该资产所含的系统风险大于市场组合风险资产的系统风险系数均大于0

贝塔系数不能大于1 贝塔系数不能小于0 贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度 β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场小

某股票的 B系数等于 0，说明该证券无风险：某股票的 B系数等于 l，说明该证券等于市场平均风险某股票的 B系数小于 l，说明该证券小于市场平均风险某股票的 B系数大于 l，说明该证券大于市场平均风险某股票的 B系数小于1，说明该证券大于市场平均风险

β=1，说明该资产的系统风险程度等于0 β＞1，说明该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险 β＜1，说明该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险 β=0，说明该资产的系统风险程度等于0

β系数大于1，该资产所含的系统风险大于市场组合风险 β系数衡量系统风险，所以β系数不能小于 0 β系数等于0，表示没有系统风险证券资产组合的系统风险等于所有单项资产β系数的加权平均数 β系数越大，表明非系统风险越大

小于1 等于0 等于1 大于1

某股票的 p系数等于零，说明该证券无风险某股票的 p系数等于 1，说明该证券风险等于市场平均风险某股票的 p系数小于 1，说明该证券风险小于市场平均风险某股票的 P系数大于 1，说明该证券风险大于市场平均风险某股票的P系数小于 1，说明该证券风险大于市场平均风险

β=0，说明该资产的系统风险为0 某资产的β＜0，说明此资产无风险某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险某资产的β＞1，说明该资产的市场风险大于股票市场的平均风险

β越大，说明该资产的风险越大某资产的β＝0，说明此资产无风险某资产的β＝1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险某资产的β大于“说明该资产的市场风险大于股票市场的平均风险

如果某资产的β系数大于0，则说明该资产所含的系统风险大于市场组合的风险。（）