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构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为14%和8%。在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为1，该组合的标准离差为11%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准离差为3%。( )

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[渤海银行]构成投资组合的证券A和证券B其标准差分别为12%和8%在等比例投资的情况下如果两种证券的

构成投资组合的证券A和证券B其标准差分别为12%和8%在等比例投资的情况下如果两种证券的相关系数为1

构成投资组合的证券A和证券B其标准差分别为12%和8%在等比例投资的情况下如果二种证券的相关系数为1

AB两种证券的相关系数为0.6预期报酬率分别为14%和18%标准差分别为10%和20%在投资组合中A

18%和14.2% 19%和13.8% 16%和13.6% 16%和12.4%

AB证券的相关系数为0.6预期报酬率分别为14%和18%标准差分别为10%和20%在投资组合中AB两

18%和14.2% 19%和13.8% 16%和13.6% 16%和12.4%

构成投资组合的证券A和证券B其标准离差分别为12%和8%其收益率分别为15%和10%则下列表述中正

两种资产组合的最高收益率为15% 两种资产组合的最低收益率为10% 两种资产组合的最高标准离差为12% 两种资产组合的最低标准离差为8% 两种资产组合的标准离差等于加权平均标准离差

构成投资组合的证券A和证券B其标准离差分别为12%和8%在等比例投资的情况下如果两种证券的相关系数为

甲乙两种证券的相关系数为0.6预期报酬率分别为14%和18%标准差分别为10%和20%在投资组合中甲

14.4% 16% 17.2% 15.6%

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