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用VAR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。
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银行业中级资格考试《单项选择》真题及答案
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根据巴塞尔委员会的规定市场风险监管资本的计算公式为
市场风险监管资本=乘数因子×VaR
市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
市场风险监管资本=VAIL/乘数因子
市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
用VaR计算市场风险监管资本时巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于
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久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标
下列操作风险损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是1损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性准确性2操作风险管理人员完成损失数据的录入上报3操作风险管理人员就损失数据信息的完整性规范性做出最后审查4损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息5损失事件发生部门向本部门或机构的操作风险管理人员提交损失数据信息
有ABC三种投资产品其收益的相关系数如下ABCA1B0.11C0.8-0.81若必须选择两个产品构建组合则下列说法正确的是
以下关于期权的论述错误的是
内部欺诈是指
某商业银行2004年2005年2006年各项收入如下表所示年份净利息收入非利息收入出售证券盈利保险收入200440201020200550101020200660301020固定比例α为重15%则按基本指标法2007年操作风险本为
下列关于商业银行风险管理策略的说法中正确的有
下列关于信用风险监测的说法正确的是
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下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号
客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面分别是
下列关于国家风险暴露的说法不正确的是
下列关于信用风险的表述不正确的是
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法
假设外汇交易部门年收益/损失如下则该交易部门的经济增加值EVA为万元税后净利润经济资本乘数VAR25099%资本预期收益率2000万元12.51000万元20%
某企业2006年净利润为0.5亿元人民币2005年末总资产为10亿元人民币2006年末总资产为15亿元人民币该企业2006年的总资产收益率为
根据死亡率模型假设某5年期贷款两年的累计死亡率为6.00%第一年的边际死亡率为2.50%则隐含的第二年边际死亡率为
如果一家国内商业的贷款资产情况为正常类贷款50亿关注类贷款30亿次级类贷款10亿可疑类贷款7亿损失类贷款3亿那么该商业银行的不良贷款率等于
计算风险加权资产时对于信用风险资产商业银行可以采取
担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括
下列指标中属于客户风险的基本面指标的是
下列关于信用风险预期损失的说法不正确的是
在国家风险中是债务人由于国家经济原因引起的风险
系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响主要是由的变动反映出来
某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元其中在2006年末转为关注类次级类可疑类损失类的贷款金额之和为800亿元期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元则正常类贷款迁徙率
衡量商业银行流动性的指标中贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到
在单一客户限额管理中客户所有者权益为2亿元杠杆系数为0.8则该客户最高债务承受额为亿元
在用标准法计算操作风险经济资本时表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表
假设目前收益率曲线是向上倾斜的如果预期收益率曲线保持不变则以下四种策略中最适合理性投资者的是
根据巴塞尔新资本协议的定义判断以下哪种情况发生时债务人可被视为违约
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