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假设A证券的标准离差是12%，B证券的标准离差是20%，AB证券之间的预期相关系数为0.2，在资产组合中A证券占的比例为70%，B证券占的比例为30%，则AB资产组合收益率的标准离差为11.26%。（...

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标准离差率不仅可用于评价企业资产的风险状况而且还可用于衡量企业证券投资的收益水平

跟踪误差是证券组合相对基准的跟踪偏离度的

平均差方差标准差偏离差

X证券的预期收益率为10％标准差为12％Y证券的预期收益率为15％标准差为13％则下列说法正确的是

X证券的标准离差率为1.2 Y证券的标准离差率为1.15 X证券和Y证券的风险无法比较 X证券的风险小于Y证券的风险

假设开发某产品的期望报酬率为25%标准离差为15%则开发该产品的期望报酬率的标准离差率为

0.1 0.4 0.6 1.67

反映投资组合中不同证券之间风险相关程度的指标包括

方差标准离差协方差标准离差率相关系数

已知AB投资组合中AB收益率的协方差为3%A的收益率的标准离差为20%B的收益率的标准离差为25%则

0.6 0.74 0.11 0.07

假设A证券的标准离差是12%预期收益率为25%B证券的标准离差是20%预期收益率为18%AB证券投资

11.79% 0.53 0.50 1.36%

证券风险的衡量指标有

离差方差经营杠杆标准差方差系数

构成投资组合的证券A和证券B其标准离差分别为14%和8%在等比例投资的情况下如果二种证券的相关系数为

假设A证券收益率的标准离差是10%B证券收益率的标准离差是20%AB证券之间的预期相关系数为0.8则

15% 24% 无法计算 1.6%

利用证券收益水平的概率分布材料通过计算证券收益期望值的标准差或离差来衡量金融市场投资风险程度的方法叫

证券收益相关系数法证券收益标准差法证券收益投资分析法证券收益风险分析法

构成投资组合的证券A和证券B其标准离差分别为12%和8%其收益率分别为15%和10%则下列表述中正

两种资产组合的最高收益率为15% 两种资产组合的最低收益率为10% 两种资产组合的最高标准离差为12% 两种资产组合的最低标准离差为8% 两种资产组合的标准离差等于加权平均标准离差

假设A证券的标准离差是10%B证券的标准离差是20%AB证券之间的预期相关系数为0.5在投资组合中A

14.42% 10% 15% 16%

证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关还与各个证券收益间的有关

协方差标准离差 β系数标准离差率

构成投资组合的证券A和证券B其标准离差分别为12%和8%在等比例投资的情况下如果两种证券的相关系数为

证券A的标准离差率40%β系数0.5证券B的标准离差率20%β系数1.5则可以判断证券A比证券B总体

关于标准离差和标准离差率下列表述正确的是

标准离差是各种可能报酬率偏离预期报酬率的平均值如果以标准离差评价方案的风险程度，标准离差越小，投资方案的风险越大标准离差率即风险报酬率对比期望报酬率不同的各个投资项目的风险程度，应用标准离差率

证券A的标准离差率40%β系数0．5证券B的标准离差率20%β系数1．5则可以判断证券A比证券B总体

假设A证券的标准离差是12%B证券的标准离差是10%AB证券之间的预期相关系数为0.2在投资组合中A

0.7936% 11.2% 1.2% 1.36%

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