若股票间相关系数为1，则形成的证券组合( )。

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相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好

当相关系数为0时，两种证券的收益率不相关相关系数的绝对值可能大于1 当相关系数为-1时，该投资组合能最大限度地降低风险当相关系数为0.5时，该投资组合不能分散风险

若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险

证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应也就越强当相关系数为0时，表示缺乏相关性当相关系数小于1时，机会集曲线必然弯曲当相关系数为1时，投资多种股票的组合标准差就是加权平均的标准差

股票B和C组合股票A和C组合股票A和B组合无法判断

相关系数为正值时，表示两种资产收益率呈正比例变化若A、B证券相关系数为+1，组合后的非系统性风险不扩大也不减小若A、B证券相关系数为-1，组合后的协方差为负值若A、B证券相关系数为+1，组合后的协方差为正值

如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为2% 如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为10% 如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为10% 如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%

当相关系数为1时，等比例投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数当相关系数为1时，投资多种股票组合标准差就是加权平均的标准差当相关系数小于1时，机会曲线必然向左弯曲证券报酬宰相关系数越大，风险分散化效应也就越强