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形态分析法 生态位适宜度模型 线性与非线性因子组合法 逻辑规划组合法
生态位适宜度模型 线性与非线性因子组合法 形态分析法 逻辑规划组合渗
在市场繁荣期，成功的择时能力表现为基金的现金比例或持有的债券比例应该较大；在市场萧条期，基金的现金比例或持有的债券比例应较小 使用成功概率法对择时能力进行评价的一个重要步骤是需要将市场划分为牛市和熊市两个不同的阶段 一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的p值，而在市场处于下跌时降低其组合的β值 T—M模型和H—M模型只是对管理组合的SML的非线性处理有所不同
该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响 该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力 该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡罗模拟法 该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
时间序列模型 一元非线性回归模型 多元线性回归模型 多元非线性回归模型
形态分析法 生态位适宜度模型 线性与非线性因子组合法 逻辑规划组合法
该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响 该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力 该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡洛模拟法 该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
非线性、有功功率 线性、有功功率 非线性、无功功率 线性、无功功率
线性概率模型 Logit模型 非线性辨别模型 死亡率模型 Probit模型
在市场繁荣期，成功的择时能力表现为基金的现金比例或持有的债券比例应该较大 使用成功概率法对择时能力进行评价的一个重要步骤是需要将市场划分为牛市和熊市两个不同的阶段 一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的β值，而在市场处于下跌时降低其组合的β值 T-M模型和H-M模型只是对管理组合的SML的非线性处理有所不同
形态分析法 生态位适宜度模型 线性与非线性因子组合法 逻辑规划组合
Ⅰ.Ⅱ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
在市场繁荣期，成功的择时能力表现为基金的现金比例或持有的债券比例应该较大；在市场萧条期，基金的现金比例或持有的债券比例应较小 使用成功概率法对择时能力进行评价的一个重要步骤是需要将市场划分为牛市和熊市两个不同的阶段 一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的β值，而在市场处于下跌时降低其组合的β值 T-M模型和H-M模型只是对管理组合的一一SML的非线性处理有所不同
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