商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的应当符合商业银行资本管理办法试行的规定并经银监会核准-X题卡

计算风险加权资产时对于信用风险资产商业银行可以采取

标准法内部模型法高级计量法内部评级初级法内部评级高级法

采用内部评级法计量信用风险监管资本时商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释

根据商业银行资本管理办法试行商业银行申请采用内部评级法计量信用风险加权资产的提交申请时内部评级法资产

50% 80% 30% 70%

商业银行计算信用风险加权资产时可以采用的计算方法是

内部评级初级法内部模型法基本指标法高级计量法

商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于贷

商业银行申请采用内部评级法计量信用风险加权资产的提交申请时内部评级法资产覆盖率应不低于并在三年内达到

10% 20% 50% 15%

计算风险加权资本时对于信用风险资产商业银行可以采用

标准法内部模型法内部评级初级法高级计量法内部评级高级法

商业银行采用计量信用风险加权资产的贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于贷款损失准备

权重法关键风险指标法内部评级法自我评估法

根据商业银行资本管理办法试行下列关于商业银行信用风险加权资产计量的说法不正确的是

权重法下，计量各类表内资产的风险加权资产，应从资产账面价值中扣除相应的减值准备权重法下，计量各类表外项目的风险加权资产，应将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产内部评级法下，中小企业风险暴露的违约概率为商业银行内部估计的1年期违约概率内部评级法下，应分别计量未违约和已违约风险暴露的风险加权资产

资本充足率是监管部门限制银行过度承担风险保证金融市场稳定运行的重要工具下列关于我国商业银行资本充足

风险加权资产包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险加权资产市场风险加权资产为市场风险资本要求8倍自2017年起商业银行应按《巴塞尔Ⅲ最终方案》计算各级资本和扣除项商业银行可以采用权重法或内部评级法计算信用风险加权资产

对不实施内部评级法的商业银行需要运用计算全行表外资产的信用风险加权资产对实施内部评级法覆盖表内外资产

权重法，内部评级法指数法，内部评级法权重法，影子价法指数法，影子价法

商业银行在进行信用风险计量时如果采用内部评级法高级法则无需估计违约概率

商业银行可以采用或内部评级法计量信用风险加权资产

基本指标法内部模型法标准法权重法

商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的超额贷款损失准备可计入二级资本但不得超过信用风险加权资产

0.6% 0.5% 0.7% 0.9%

下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中不正确的是

商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产对于证券融资交易，商业银行采用权重法时，不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产

商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，应当符合《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，并经银监会核准。

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