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所有证券存在着固有的两种不同风险，分别为（）

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核酸的存在方式有两种分别为________和________

构成投资组合的证券A和证券B其标准差分别为12%和8%其收益分别为15%和10%则下列表述中正确的有

两种资产组合的最高收益率为15% 两种资产组合的最低收益率为10% 两种资产组合的最高标准差为12% 两种资产组合的最低标准差为8%

某证券投资组合中有AB两种股票β系数分别为0.85和1.15AB两种股票所占价值比例分别为40%和

6.00% 6.18% 10.18% 12.00%

构成投资组合的证券A和证券B其标准差分别为12％和8％其收益分别为15％和10％则下列表述中正确的有

两种资产组合的最高收益率为15％两种资产组合的最低收益率为10％两种资产组合的收益率有可能会高于15％两种资产组合的收益率有可能会低于10％

某公司持有甲乙两种股票构成的证券组合β系数分别为2.0和3.0两种证券各占50%无风险收益率为7%市

AB两种证券的相关系数为0.6预期报酬率分别为14%和18%标准差分别为10%和20%在投资组合中A

18%和14.2% 19%和13.8% 16%和13.6% 16%和12.4%

AB证券的相关系数为0.6预期报酬率分别为14%和18%标准差分别为10%和20%在投资组合中AB两

18%和14.2% 19%和13.8% 16%和13.6% 16%和12.4%

已知两种股票AB的贝塔系数分别为0.751.10某投资者对两种股票投资的比例分别为40％和60％则该

0.75 1.1 0.96 0.5

甲公司持有的证券资产组合由AB两种股票构成每股市价分别为8元和10元股票数量分别为1000股和120

无风险收益率为3％市场风险溢酬为9％证券资产组合的β系数为1.14 组合风险收益率为7.98％组合必要收益率为12.98％

某公司持有甲乙两种股票构成的证券组合β系数分别为2.0和3.0两种证券各占50%无风险收益率为7%

假设投资者投资于两种证券AB组成的证券组合比例分别为和可知且都必须大于0

已知两种股票AB的贝塔系数分别为0.751.1某投资者对两种股票投资的比例分别为40%和60%则该证

0.75 1.1 0.96 0.5

甲乙两种证券的相关系数为0.6预期报酬率分别为14%和18%标准差分别为10%和20%在投资组合中甲

14.4% 16% 17.2% 15.6%

某证券投资组合中有AB两种股票β系数分别为0.85和1.15AB两种股票所占价值比例分别为40%和6

6.00% 6.18% 10.18% 12.00%

无风险报酬率为7％市场上所有证券的平均报酬率为13％现有AB两种证券相应的b系数分别为1.5和1.0

假定证券收益由单因素模型确定AB两种证券的数据如下表证券贝塔系数βiERiσei A0.810%25

证券 A、B 的标准差分别为： 8.81%，5.00% 证券 A、B 的标准差分别为： 5.00%，8.81% 证券 A、B 的标准差分别为： 22.36%，29.68% 证券 A、B 的标准差分别为： 29.68%，22.36%

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