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该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0 该组合因素灵敏度系数为零 该组合具有正的期望收益率 该组合在不同市场上有不同的表现
套利组合要求投资者不追加资金 套利组合对任何因素的敏感度为零 套利组合对任何因素的敏感度大于零 套利组合的预期收益率应大于零 套利组合的预期收益率应为零
不需要投资者增加任何投资 套利组合中各种证券的权数加总为零 套利组合的预期收益率必须为正数 套利组合因素灵敏度系数为1
该组合的期望收益率大于0 该组合中各种证券的权数之和等于0 该组合中各种证券的权数之和等于1 该组合的因素灵敏度系数等于0
组合中各种证券的权数和为0 组合中因素灵敏度系数为0 组合具有正的期望收益率 组合中的期望收益率方差为0
该组合具有期望收益率 该组合因素灵敏度系数大于零 该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0 该组合因素灵敏度系数小于零
不需要投资者增加任何投资 套利证券组合的因子 1 的敏感程度为零，就是说它不受因素风险影响 套利组合的预期收益率必须为正数 套利组合的预期收益率必须为非负数
该组合中各种证券的权重之和为0 该组合因素灵敏度系数为0 该组合具有正的期望收益率 该组合具有的方差为0
该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1 该组合因素灵敏度系数为零，即xlbl+x2b2+…+xn6n=0 该组合具有正的期望收益率，即xlE（rl）+x2E（r2）+…xnE（rn）》0 如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会
组合中各种证券的权数和为0 组合中因素灵敏度系数为0 组合具有正的期望收益率 组合中的期望收益率方差为0
构成组合的成员证券的投资比重之和等于1 w1b1+w2b2+…+wNbN=0，其中bi代表证券i的因素灵敏度系数 套利组合是风险最小、收益最高的组合 套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率
卖出该套利组合中投资比重为负值的成员证券，并用所得资金购买其他成员证券 卖出该套利组合中投资比重为正值的成员证券，并用所得资金购买其他成员证券 追加投资的资金，50%用于购买该套利组合中投资比重为正值的成员证券 从银行借入一笔资金用于购买该套利组合中投资比重为正值的成员证券
套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合 资产价格存在稳定性 套利组合表现为能够产生正的收益率 套利组合可以为零收益
湘公网安备 43130202000226号