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某一年期零息债券的年收益率为17.8%，假设由于债权人违约后的债权回收率为20%，若一年期无风险年收益率为5%，则根据风险中性定价模型得到上述债权在一年内的违约概率为( )。

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假定一年期零息国债的无风险收益率为3％1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％在发生违约的情

8．3％ 7．3％ 9.5％ 10％

某1年期零息债券的年收益率为16.7%假设债务人违约后回收率为零若1年期的无风险年收益率为5%则根据

0.05 0.10 0.15 0.20

假设一年期零息国债的收益率为10%一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%违约损失率为50%

95.4% 91.3% 4.6% 8.7%

假设一年期零息国债的收益率为5%一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为10%违约损失率为50%则

95.4% 91.3% 9.1% 4.6%

某1年期零息债券承诺的年收益率为16.7%假设债务人违约后回收率为零若1年期的无风险年收益率为5%则

0.05 0.10 0.15 0.20

某1年期零息债券的年收益率为18.5%假设债务人违约后回收率为25%若1年期的无风险年收益率4%根据

0.05 0.10 0.16 0.25

某1年期零息债券的年收益率为16.7%假设债务人违约后回收率为零若1年期的无风险年收益率为5%则根据

0.05 0.10 0.15 0.25

某1年期零息债券的年收益率为16.7%假设债务人违约后回收率为零若1年期的无风险年收益率为5%则根据

0.05 0.1 0.15 0.2

某1年期零息债券的年收益率为16.7%假设债务人违约后回收率为零若1年期的无风险年收益率为5%则根据

0.05 0.10 0.15 0.20

某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%假设债务人违约后回收率为零若1年期的无风险年收益率为5%则根据

0.05 0.10 0.15 0.20

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