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“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期” “最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期” “最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子” “最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”
隐含回购利率最低的债券是最便宜可交割债券 隐含回购利率最高的债券是最便宜可交割债券 转换因子最大的债券是最便宜可交割债券 转换因子最小的债券是最便宜可交割债券
债券A和债券B的久期相等 债券A的久期比债券B的久期短 债券A和债券B的久期不可比 债券A的久期比债券B的久期长
隐含回购利率最高的债券 隐含回购利率最低的债券 转换因子最大的债券 转换因子最小的债券
零息债券的久期等于它的到期期限 其他条件不变，当息票利率降低时，久期变短 其他条件不变，到期时间越长，久期越长 其他条件不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期较低 无期限债券的久期为（1+y）／y
y是债券组合的收益率 x是国债期货最便宜可交割券收益率 该公式是债券的β套期保值公式 债券的β比例套期保值，调整了不同期限收益率变化幅度不同的问题
零息债券的久期等于它的到期期限 其他条件不变，当息票利率降低时，久期变短 其他条件不变，到期时间越长，久期越长 其他条件不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期较低 无期限债券的久期为（1+y）/y
债券A的久期小于债券B的久期 债券A的久期大于债券B的久期 债券A的久期等于债券B的久期 无法判断两者久期关系
市场价格最高的债券 市场价格最低的债券 隐含回购利率最高的债券 隐含回购利率最低的债券
到期收益率在3%之下，久期最小的国债是CTD 到期收益率在3%之上，久期最大的国债是CTD 相同久期的国债中，收益率最低的国债是CTD 相同久期的国债中，收益率最高的国债是CTD
收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为劵A 收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为劵B 收益率在Y1和Y0之间时，最便宜可交割债券为劵A 收益率超过Y2且仍然上涨时，基差扩大，基差交易的收益增加
卖方拥有最便宜可交割债券的选择权 买方拥有最便宜可交割债券的选择权 最便宜可交割债券可使期货多头获取最高收益 可以通过计算隐含回购利率确定最便宜可交割债券
票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券．修正久期较小 票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大 票面利率相同，到期收益率相同，付息频率相同，剩余期限不同的债券，剩余期限长的债券。修正久期较小 票面利率相同，到期收益率相同，剩余期限相同，付息频率不同的债券，付息频率较低的债券，修正久期较大
对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。 对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券。 对具有同样久期的国债而言，收益率最低的国债是最便宜可交割债券。 对具有同样久期的国债而言，收益率最高的国债是最便宜可交割债券。
隐含回购利率最低的债券是最便宜可交割债券 市场价格最低的债券是最便宜可交割债券 买方拥有可交割债券的选择权 卖方拥有可交割债券的选择权
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