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风险计量全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础 准确的计量建立在卓越的风险模型基础上 只有数据真实、准确和充足,才能保证开发的模型真实反映商业银行的风险状况 商业银行只有选用高级量化技术才能计量风险
开发风险计量模型 向专家咨询可能面临的风险 监测各种可量化的关键风险指标 报告商业银行所有风险的定眭/定量评估结果 调整高风险授信限额
监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式 银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险 风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估
监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查,督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系 内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线 建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础 管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合
监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估 银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险 银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险
监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式 银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险 风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估
银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险 风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式 监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估
商业银行使用的风险计量模型越复杂,越可能产生模型风险 金融危机时期不同机构不同风险的相关性会降低 风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估 风险计量应采取定性、定量或两者相结合的方式
建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理 对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全 参与商业银行的组织架构和业务流程再造 风险管理人员是否充分理解模型设计原理,并充分应用其结果
监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查,督促商业银行建立涵盖各类风险的内部管理体系 内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线 建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础 管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合