你可能感兴趣的试题
揭示了风险分散化的内在效应 机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小 表示了投资的有效集合 完全负相关的投资组合，其机会集曲线是一条直线
证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应就越强 机会集曲线是否有向左弯曲部分，取决于相关系数的大小 机会集是一条直线，表示两种组合的证券相关系数为0 机会集曲线越弯曲，证券报酬率的相关系数就越小
对于两种证券构成的组合,相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲,分散化效应也比相关系数为0.5时强 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 相关系数等于1时,两种证券组合的机会集是一条直线,此时不具有风险分散化效应 不论是对于两种证券构成的组合,还是对于多种证券构成的组合,有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应也就越强 当相关系数为0时，表示缺乏相关性 当相关系数小于1时，机会集曲线必然弯曲 当相关系数为1时，投资多种股票的组合标准差就是加权平均的标准差
揭示了风险分散化的内在效应 机会集曲线向左凸出的程度取决于相关系数的大小 反映了投资的有效集合 完全负相关的投资组合，其机会集曲线是一条折线
揭示了风险分散化的内在效应 机会集曲线向左凸出的程度取决于相关系数的大小 表示了投资的有效集合 完全负相关的投资组合，其机会集曲线是一条直线
多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应
揭示了风险分散化的内在效应 机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小 反映了投资的有效集合 完全负相关的投资组合，其机会集曲线是一条折线
湘公网安备 43130202000226号