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证券组合的预期平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差 证券组合的实际平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差 证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差 证券组合的预期平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
两者都是描述期望收益率与风险状况关系的函数 资本市场线描述的是有效资产组合的期望收益率与风险的关系 证券市场线描述的是单一资产或者任意资产组合的期望收益率与风险的关系 从本质上讲，证券市场线是资本市场线的一个特例
证券市场线为每一个风险资产进行定价，它是CAPM的核心 一项资产或资产组合的β系数越高，则它的预期收益率越高 证券市场线的斜率是市场组合的风险溢价 资本市场线可以指出每一个风险资产和收益之间的关系
定价正确的证券将处于证券市场线上。 证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合。 证券市场线为评价预期投资业绩提供了基准。 证券市场线表示证券的预期收益率与其B系数之间的关系。
(A) 基金前期业绩 (B) 市场平均业绩 (C) 证券市场线(SML) (D) 资本市场线(CML)
基金前期业绩 市场平均业绩 证券市场线 (SML) 资本市场线 (CML)
价值被低估的证券将处于证券市场线上方 资本市场线为评价预期投资业绩提供了基准 证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合 资本市场线表示证券的预期收益率与β系数之间的关系
证券市场线方程为： 证券市场线方程为： 证券市场线给出任意证券或组合的收益风险关系 证券市场线方程对证券组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
定价正确的证券将处于证券市场线上 证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合 证券市场线为评价预期投资业绩提供了基准 证券市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系
特雷诺指数小于证券市场线的斜率时，组合的绩效好于市场绩效 詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差 詹森指数是基于收益调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具 夏普指数以证券市场线为基准
是在1975年由詹森提出的，它以证券市场线为基准 是证券组合的实际平均收益与证券市场线所给出的证券组合的期望收益之间的差 是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 代表证券组合与证券市场线之间的落差
定价正确的证券将处于证券市场线上。 证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合。 证券市场线为评价预期投资业绩提供了基准。 证券市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系。
CML经过代表市场组合的点，而SML不是 CML是表示资产组合的收益率期望值与方差的函数关系，而SML不是 CML和SML都运用β衡量非系统性风险 非均衡点位于CML以上空间，位于SML以下空间
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