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可以用来衡量由资产负债期限错配而造成的利率风险 指在一定时期内利率敏感性资产和利率敏感性负债之间的差额 若利率敏感性资产大于利率敏感性负债，则存在正缺口，或称为资产敏感性 若利率敏感性资产小于利率敏感性负债，则存在负缺口，或称为负债敏感性 若利率敏感性资产等于利率敏感性负债，则为零缺口
敏感性分析和波动性分析 敏感性分析和情景分析 感知分析和敏感性分析 情景分析和波动性分析
①②③④⑤⑥ ①③②④⑤⑥ ①④⑤③②⑥ ①③④⑤②⑥
进行敏感性分析时，应首先计算敏感性指标 敏感性分析最基本的分析指标是内部收益率或净现值 敏感性分析重点是针对不确定因素的不利变化进行分析 敏感性分析只能用于财务分析与评价 敏感性分析可以估计不确定因素对项目效益的影响程度
①②③④⑤⑥ ①③②④⑤⑥ ①④⑤③②⑥ ①③④⑤②⑥
敏感度系数 盈亏平衡点 内部收益率 临界点 社会折现率
风险敏感性指标可以用于一切关于风险的分析 久期,凸性等都是衡量风险敏感性的指标 风险敏感性是指资产价值对相关变量变化的反映 风险敏感性分析适用于相关变量变动较小时使用 利用泰勒展开近似法，展开阶数越高，则对风险敏感性的描绘越精确
通常仅进行单因素敏感性分析 敏感性分析中，评价指标对某种因素的敏感程度可以表示该因素按一定比例变化时使评价指标值的变化程度 可分为单因素和多因素敏感性分析 盈亏平衡分析属于敏感性分析的一种类型
敏感度系数 盈亏平衡点 内部收益率 临界点 净现值
风险敏感性指标可以用于一切关于风险的分析 久期、凸度等都是衡量风险敏感性的指标 风险敏感性是指资产价值对相关变量变化的反映 风险敏感性分析适用于相关变量变动较小时使用 利用泰勒展开近似化，展开阶数越高，则对风险敏感性的描绘越精确
确定分析目标→选择不确定因素→分析对指标的变化情况→确定敏感性因素→选择方案 确定分析目标→分析对指标的变化情况→确定敏感性因素→选择不确定因素→选择方案 选择方案→确定分析目标→选择不确定因素→分析对指标的变化情况→确定敏感性因素 选择方案→选择不确定因素→分析对指标的变化情况→确定分析目标→确定敏感性因素
进行敏感性分析时，应首先计算敏感性指标 敏感性分析最基本的分析指标是内部收益率或净现值 敏感性分析重点是针对不确定因素的不利变化进行分析 敏感性分析只能用于项目财务分析与评价 敏感性分析可以估计不确定因素对项目效益的影响程度
敏感度系数 盈亏平衡点 内部收益率 临界点 净现值率
②-①-④-③ ①-②-③-④ ④-③-①-② ④-①-②-③
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