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对于由两只股票构成的投资组合，投资者最希望它们之间的相关系数等于( )。

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对于由两只股票构成的资产组合从分散风险角度而言投资者最希望它们之间的相关系数等于

-1 +1 无所谓

假定甲乙两只股票最近4年收益率的有关资料如下年甲股票的收益率乙股票的收益率20035%10%2

下列关于两只股票构成的投资组合其机会集曲线表述正确的有

揭示了风险分散化的内在效应机会集曲线向左凸出的程度取决于相关系数的大小反映了投资的有效集合完全负相关的投资组合，其机会集曲线是一条折线

甲乙两只股票的相关资料如下证券市场组合的收益率为12%证券市场组合的标准差为0.6%无风险收益率为5

当两只股票的收益率呈正相关时相关系数越小其投资组合可分散的投资风险的效果就越大当两只股票的收益率呈负

假设某投资者选择了AB两个公司的股票构造其证券投资组合两者各占投资总额的一半已知A股票的期望收益率为

4.25％ 2.25％ 0.25％ -0.25％

假设某投资者选择了AB两个公司的股票构造其证券投资组合两者各占投资总额的一半已知A股票的期望收益率为

10.25％ 11.25％ 12.25％ 13.25％

AB两只股票其预期收益的概率分布为要求1计算两只股票的预期收益率标准离差和标准离差率2假设资本资产定

假设某投资者选择了AB两个公司的股票构造其证券投资组合两者各占投资总额的一半已知A股票的期望收益率为

4.25％ 5.25％ 6.25％ 7.25％

假设某投资者选择了AB两个公司的股票构造其证券投资组合两者各占投资总额的一半已知A股票的期望收益率为

14％ 16％ 18％ 20％

某客户的投资组合中仅两只股票假设经过计算两只股票的相关系数为0.8则理财规划师可能会给出如下评价或建

这两只股票相关程度较高风险分散化效应较高股票投资收益较低资产组合流动性好应适当调整投资组合

假设某投资者选择了AB两个公司的股票构造其证券投资组合两者各占投资总额的一半已知A股票的期望收益率为

14％ 16％ 18％ 20％

下列关于两只股票构成的投资组合其机会集曲线表述正确的有

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