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Credit Risk+模型认为贷款组合服从的分布是( )。

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CreditRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布

CreditRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布

是根据针对火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析并假设在组合中每笔贷款只有违约和不违约两种状态

Credit MetriCs模型 Credit Risk+模型 Credit Portfolio Vien模型 Credit Monitor模型

关于CreditRisk+模型的说法中下列不正确的是

根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析组合的损失分布即使受到宏观经济影响，也还是正态分布认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态

CreditRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率听从二项分布

采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是

Credit Risk模型 Credit Monitor模型 Credit Metrics模型 Credit Portfolio View模型

CreditRisk+模型认为贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立因此贷款组合的违约

正态均匀泊松指数

CreditRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布

CreditRisk+模型认为贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立因此贷款组合的违约

是根据针对火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析并假设在组合中每笔贷款只有违约和不违约两种状态

Credit Metrics模型 Credit Risk+模型 Credit Portfolio View模型 Credit Monitor模型

是根据针对火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析并假设在组合中每笔贷款只有违约和不违约两种状态

Credit Metrics模型 Credit Risk+模型 Credit PortfolioView模型 Credit Monitor模型

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