下列关于CreditMetrics模型的说法不正确的是-X题卡

CreditPortfolioView模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一关于该

CreditMetrics模型可以看做是该模型的一个补充计算非违约的转移概率时不使用历史数据它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化在违约率计算上不使用历史数据比较适用于投机类型的借款人

下列关于CreditMetrics模型的说法不正确的是

CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析 CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型 CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险 CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

关于CreditMetrics模型下列说法有误的是

CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析 CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型 CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险 creditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是

主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测必须直接估计每个敞口之间的相关性 CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性

下列关于CreditMetrics模型的说法不正确的是

CeditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析 CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型 CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险 CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法正确的是

主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测必须直接估计每个敞口之间的相关性 Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法正确的是

主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测必须直接估计每个敞口之间的相关性 CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

下列关于CreditMetrics模型的说法不正确的是

CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析 CreditMetfics模型本质上是一个VaR模型 CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险 CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

下列关于CreditMetrics模型的说法不正确的是

CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析 CreditMetrics模型本质上是—个VaR模型 CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险 CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法正确的是

主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测必需干脆估计每个敞口之间的相关性 Credit Portfolio View 模型干脆估计组合资产的将来价值概率分布 CreditMetrics 模型须要干脆估计各敞口之间的相关性

以下关于信用风险组合模型的说法正确的有

CreditMetrics本质上是一个VaR模型 CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的 CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充 CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人 CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

关于BIM资源模型管理说法不正确的是

规范BIM模型资源检查标准规范BIM 模型资源入库及更新规范BIM 模型资源修改建立BIM模型资源库的入库激励机制

下列关于CreditMetrics模型的说法不正确的是

CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失 CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型 CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值 CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型

下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法

主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测必须直接估计每个敞口之问的相关性 Credit P0rtfoli。View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性

关于量化分析下列说法不正确的是

往往与程序化交易技术相结合一般来讲，量化模型的稳定性受外部环境的影响较小所采用的数理模型本身是存在模型风险的较多采用数量模型和计算数值模型

下列关于CreditMetrics模型的说法不正确的是

CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析 CreditMetrics模型本质上是—个VaR模型 CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险 CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

下列关于CreditMetrics模型的说法不正确的是

CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题 CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一 CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失 CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型

在计算股票内在价值中下列关于可变增长模型的说法中不正确的是

与不变增长模型相比，其假设更符合现实情况可变增长模型包括二元增长模型和多元增长模型可变增长模型的计算较为复杂可变增长模型考虑了购买力风险

以下关于CreditMetrics的说法错误的是

CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的 CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析 CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用 CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程

下列是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法

主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测必须直接估计每个敞口之间的相关性 Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性

下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是( )。

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