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根据《巴塞尔新资本协议》,在信用风险评级标准法下,商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。 ( )
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银行业初级资格考试《判断》真题及答案
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巴塞尔新资本协议提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系自行预测等信用风险因素并根据权重公
违约概率
违约损失率
违约风险暴露
违约原因
期限
根据巴塞尔新资本协议的要求商业银行衡量信用风险的方法分别为标准法和内部评级法其中后者又分为和高级法
基本指标法
基础法
内部度量法
基本度量法
内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行监管资本的计量方法
信用风险
市场风险
操作风险
流动性风险
根据巴塞尔新资本协议的规定在信用风险评级标准法下商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释
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声誉危机管理规划的主要内容包括
商业银行利用专家系统对客户信用风险进行分析时会面临各个专家对风险的评价缺乏一致性的问题且对于大型银行而言这一问题尤为突出
若借款人甲乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为
商业银行流动性风险预警信号有
某公司2008年流动资产合计2000万元其中存货500万元应收账款500万元流动负债合计1600万元则该公司2008年速动比率为
CreditRisk+模型认为贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立因此贷款组合的违约率服从分布
下列关于内部评级法的说法不正确的是
ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是
在企业现金流量表中企业购建固定资产所支付的现金属于企业经营活动现金流出
某银行2008年初次级类贷款余额为1000亿元其中在2008年末转为可疑类损失类的贷款金额之和为600亿元期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元则次级类贷款迁徙率为
清晰的声誉风险管理流程包括
在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素其中反映企业杠杆比率的指标是
违约概率是事后检验的结果
即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产交付及付款必须在当时完成
下列关于商业银行的风险管理模式的说法不正确的是
商业银行不能通过的途径了解个人借款人的资信状况
9.11事件给很多银行及企业造成了极大的损失为应对此类事件商业银行应当注意
下列不属于审慎经营类指标的是
CreditMonitor模型认为企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权
在客户风险监测指标体系中资本增长率和资质等级分别属于
为量化操作风险邓肯·威尔逊开发出了因果关系模型方法运用VAR技术对操作风险进行计量该方法包括哪些步骤
下列关于客户风险外生变量的说法不正确的是
一般来讲风险价值随置信水平和持有期的增大而增加
下列关于资本的说法正确的是
下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法不正确的是
交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸
下列关于商业银行管理战略基本内容的说法不正确的是
用简化的方法计算期权敞口头寸时持有期权的敞口头寸等于银行因持有期权而可能需要买入或卖出的每科t外汇的总额
下列关于非线性相关的计量系数的说法不正确的是
假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%方差为0.01%的正态分布则一个月后该股票的股价增长率落在区间内的概率约为68%
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