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金融风险可能造成的损失分为预期损失，非预期损失和灾难性损失 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移 商业银行在应对非预期损失时只能依靠中央银行的救助 市场风险主要来自于所属经济体系，因此具有明显的系统性特征，难以通过分散化投资完全消除，国际性商业银行通常分散投资于多国金融资本市场，以降低所承担的系统风险
商业银行以利润为主要的经营目标 消除不良贷款是商业银行的主要经营目标 贷款业务是商业银行的主体业务 存贷款业务是商业银行利润的主要来源
投资组合理论 期权定价理论 利率平价理论 无风险套利理论
商业银行应当有效评估和管理各类主要风险 商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险 商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染 商业银行应当完全消除风险
对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 风险补偿是指在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿 风险转移是指商业银行转移出某一业务或市场 风险规避可分为保险规避和非保险规避
商业银行是金融体系最重要的组成部分 消除不良贷款是商业银行主要经营目标 贷款业务是商业银行的基本业务 贷款业务是商业银行利润的主要来源
投资组合理论 期权定价理论 利率平价理论 无风险套利理论
管理层风险 借款人财务状况变动风险 产品风险 区域风险
相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制 由于市场风险主要来自所属经济体系.因此具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除 商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险 市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等 商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用压力测试等其他分析手段进行补充
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