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证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强 某一股票的口值的大小只反映这种股票收益的变动 完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线 两种证券的所有可能组合都落在一条曲线上，而两种以上证券的所有可能组合会落在一个平面中
其投资机会集是一条曲线 表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成比例 投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数 投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券风险之间的联动关系所决定 由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资收益率之间的联动关系决定 由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资比重所决定 由三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个平面区域
最小方差组合是全部投资于A证券 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合
其投资机会集是一条曲线 表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成比例 投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数 投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
可供选择的证券有两种以上，可能的投资组合便不再局限于一条曲线上，而是坐标系中的一个区域 如果在允许卖空的情况下，可行域是一个无限的区域 可行域的左边界可能向外凸或呈线性，也可能出现凹陷 可行域内的证券投资组合都是最优证券组合 证券组合的可行域表示了所有可能的证券组合，它为投资者提供了一切可行的组合投资机会
可供选择的证券有两种以上，可能的投资组合便不再局限于一条曲线上，而是坐标系中的一个区域 如果在允许卖空的情况下，可行域是一个无限的区域 可行域的左边界可能向外凸或呈线性，也可能出现凹陷 证券组合的可行域表示了所有可能的证券组合，它为投资者提供了一切可行的组合投资机会
分散化投资发生必然伴随投资组合机会曲线的弯曲 投资组合报酬率标准差小于各证券报酬率标准差的加权平均数 两种证券报酬率的变化方向和比例相同 其投资组合的机会集是一条曲线
两种证券的投资组合不存在无效集 两种证券的投资组合不存在风险分散效应 最小方差组合是全部投资于A证券 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
可供选择的证券有两种以上，可能的投资组合便不再局限于一条曲线上，而是坐标系中的一个区域 如果在允许卖空的情况下，可行域是一个无限的区域 可行域的左边界可能向外凸或呈线性，也可能出现凹陷 证券组合的可行域表示了所有可能的证券组合，它为投资者提供了一切可行的组合投资机会
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