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凸性描述了价格和利率的二阶倒数关系 与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的影响 当收益变化很小时，凸性可以忽略不计 久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
麦考利久期是指债券的平均到期时间 利用久期来计算债券价格的波动性是精确值 凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式 凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度
凸性描述了价格和利率的二阶导数关系 当收益率变化很大时，凸性可以忽略不计 凸性与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响 凸性与久期一起描述的价格波动是一个精确的测量结果
当收益率变化很大时，凸性可以忽略不计 当收益率变化很小时，凸性可以忽略不计 与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响 描述了价格和利率的二阶导数关系
凸性描述了价格和利率的二阶导数关系 与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的影响 当收益率变化很小时，凸性可以忽略不计 久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
凸性描述了价格和利率的二阶导数关系 与久期一起可以更加精确把握利率变动对债券价格的影响 当收益率改变很小时，凸性可以忽视不计 久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
凸性描述了价格和利率的二阶导数关系 当收益率变化很大时，凸性可以忽略不计 凸性与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响 凸性与久期一起描述的价格波动是一个精确的测量结果
当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行净值将下跌 当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加 当久期缺口为负值时，市场利率下降，银行净值将减少 当缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险影响
凸性描述了价格和利率的二阶导数关系 与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响 当收益率变化很小时，凸性可以忽略不计 久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间 久期来计算债券价格的波动性是确定值 凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式 凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度
附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期大于其到期期限 对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同 假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大 运用久期进行资产免疫可消除利率风险
凸性能测量金融工具价格相对于收益率变动的敏感程度 凸性对金融工具价格行为的影响比久期大 当市场利率变动幅度加大时，凸性的重要性减弱 凸性不能弥补金融工具价格计算的误差
当凸性为正的债券，收益率下降时，债券价格将以减速度上涨 当凸性为正的债券，收益率下降时，久期估算的价格上涨幅度大于实际的上涨幅度 凸性对投资者是有利的 投资者应当选择凸性更低的债券进行投资
久期与息票利率呈相反关系 久期与息票呈同向关系 久期与到期收益率呈相反关系 久期与到期收益率呈同向关系
凸性描述了价格和利率的二阶导数关系 与久期一起可以更加准确把握利率变动对债券价格的影响 当收益率变化很小时，凸性可以忽略不计 久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
凸性是指在某一到期收益率下，到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度 凸性值是价格变动幅度对收益率的二阶导数 在久期相同的情况下，凸性大的债券其风险较小 在收益率增加相同单位时，凸性大的债券价格减少幅度较小 在收益率减少相同单位时，凸性大的债券价格增加幅度较大
凸性描述了价格-收益率曲线的斜率 债券价格随利率的变化关系是非线性的 对于债券收益的较大变化，久期能够比凸性给出更好的利率敏感性测度 当收益率变化幅度越来越大时，凸性对债券价格的影响越来越小
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